Что такое маржа и маржин колл в торговле на форекс

Азы ведения торгового процесса на рынке Форекс. Ознакомительная информация для начинающих трейдеров Форекс. ЧАСТЬ 1

Для общего ознакомления в данной статье будет представлена вводная информация относительно деятельности в условиях рынка Форекс.

Изначально может показаться, что все описанные в статье моменты слишком банальны и просты.

Основная задача этой статьи заключается в том, чтобы раскрыть главные основы деятельности Форекса таким образом, чтобы всю суть смог понять даже тот человек, который никогда не сталкивался с валютным рынком.

Отступи немного назад, и начнем рассматривать самые истоки бирж.

1. Биржи

Изначально стоит сказать, что биржи не настолько молоды как это кажется. Они существуют на протяжении многих веков и потому их история очень большая. Первые упоминания о биржах возникли в начале тысячелетия, и случилось это событие на территории Японии.

В связи с тем, что здесь очень развито выращивание риса, совершенно не сложно догадаться, что эти биржи носили название «рисовых». Если сравнивать, первоначальные биржи с теми, которые есть на сегодняшний день, то они в большей мере были похожи на простой базар, ведь здесь торговали рисом, который действительно носит ценность для японцев.

Не смотря на это некоторые азы, возникшие в те времена, до сих пор активно используются сегодня.

Топ список надежных брокеров Форекс

На данное время все существующие биржи можно поделить на три категории:

1. Товарные биржи

Судя лишь по их названию, становится ясно, что это те биржи, где торгуют разнообразными товарами. Думаю, многие помнят тот период, когда этот вид бирж рос как на дрожжах. На то время наша страна заняла лидирующее место в мире по количеству товарных бирж.

Какой именно интерес представляют для нас эти биржи? Здесь все достаточно просто. Существует определенная категория товаров, которые имеют универсальный характер, то есть они могут использоваться многими биржами. Те товары, которые реализуются на бирже, должны соответствовать таким характеристикам:

  • биржевые товары – должны находиться в массовом производстве, кроме этого спрос на них должен быть постоянным, то есть высокий спрос и такое же предложение;
  • у товара должны быть специальные унифицированные свойства, которые являются понятными для всех торговцев без исключения;
  • товар должен разделяться на некоторое стандартное значение. Величину этого стандартного значения принято оговаривать заранее. Данное значение среди трейдеров принято называть лотом, таким образом, это то число товара, которое является минимальным для осуществления торгового процесса на бирже;
  • стоимость одного лота постоянно изменяться в большую или же меньшую стоимость, то есть цена не стандартная как мы привыкли в магазинах. Увеличение или же уменьшение стоимости напрямую зависит от показателя спроса и предложения. Если спрос большой, а количество товара при этом не велико, то цена увеличиться, если же наоборот предложение превысит показатель спроса, то уменьшиться. Математика проста.
Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

2. Фондовые биржи

Лично я впервые сформировал для себя суть фондовых бирж в детстве, после того как мне посчастливилось прочитать одну очень интересную книгу написанную Н. Носовым рассказывающую о Незнайке.

Главные азы ведения торгового процесса здесь в книге высветлено более чем доступно, и как оказывается достаточно правильно. Вся работа основывается на приобретении и реализации акций компаний и организаций.

По сути, акция представляет собой документ подтверждающий, что его владельцу принадлежит определенная компании или же предприятия. Имея акции компании человек, становится ее владельцем.

Обратите внимание

Данная биржа достаточно интересна, поскольку весь тот товар, который есть в обороте в большей мере носит абстрактный характер. Товар невозможно надеть, съесть, поселиться в нем, заправить в автомобиль и так далее. С какой целью приобретают акции? По самым разнообразным причинам.

У кого – родиться желание приобрести фирму.

Другой попросту уверен, что акции далее сильно вырастут в цене и приобретают акции только потому, что надеются, что количество тех дивидендов, которые будут выплачиваться им, будут намного выше, чем та сума, которая была затрачена на приобретение этих акций.

Такого рода действия принято называть «спекуляцией». Стоит сказать что слово «спекуляция» вызывает у людей своего рода негатив. Но как бы там ни было, здесь абсолютно нет ничего плохого или противозаконного. Если сделать дословный перевод слова спекуляция с английского языка, то окажется что значит оно «размышлять». По сути, спекулировать, значит интеллектуально нагружать себя.

Нормального спекулянта просто невозможно назвать пронырливым человеком, ведь он не занимается таким делом, как «отыскать через огромные связи товар, находящийся в большом дефиците, а потом продать его за все богатства мира». Это сказано не про него.

Действительно честному спекулянту не нужны никакие крутые связи, поскольку свой доход он получает благодаря своему уму и интеллекту.

Основа спекуляций заключается в том, что спекулянт долго или мало думает над определенной темой касающейся компании и в результате размышлений приходит к светлой мысли, что акции в не далеком будущем должны существенно подняться в цене.

На основе полученных размышлений он начинает действовать и приобретает 20 акций по стоимости 2 рубля за штуку. Проходит несколько месяцев и в момент, когда стоимость увеличилась, спекулянт продает их по цене 10 рублей за штуку, полученный навар является чистым доходом.

3. Валютные биржи

Вот так плавно мы перешли к рассмотрению последней категории бирж. Именно этой бирже посвящена данная статья. Это межбанковский мировой валютный рынок, более известный как Форекс. Как появилось это название.

Это аббревиатура словосочетания, которое в переводе на наш язык означает «иностранный обмен». Данное значение устойчиво укрепилось и поэтом его можно увидеть сегодня на всех обменных пунктах в независимости от страны.

Перед тем как мы приступим к более подробному рассмотрению рынка Форекс, изначально остановимся немного на истории его появления и развития.

2. История Форекс

Данный рынок считается одним из самых молодых. Он существенно моложе по сравнению с фондовым и товарным рынком. Его можно с уверенностью назвать молодым, даже если проводить сравнение с людским возрастом. Форекс образовался в 1971 году.

Напрашивается вопрос, по каким таким причинам он образовался настолько поздно. Чтобы дать ответ на данный вопрос необходимо вернуться в далекий 1944 год.

Когда становится ясно что Германия, а также те кто ее поддерживал в противостоянии, потерпели фиаско и не смогли выиграть эту войну, сам собой возник вопрос относительно того как пережить послевоенное состояние и жить дальше.

Важно

В 1944 году страны лидеры, которые одержали победу, приняли решение собраться в Бреттон – вуд. Вполне естественно, что руководства СССР не было, поскольку мероприятие носило экономический характер, а СССР на тот момент времени имел немного другое экономическое состояние по сравнению с хорошо развитыми мировыми странами.

С какой целью была организована данная встреча? Все знали, что следом за окончанием военных действий на смену старым законам придут новые экономические.

Стоит обратить внимание на тот факт, что США по сравнению с европейскими странами понесла самые не большие потери во второй мировой войне.

Руководство страны прекрасно понимало, что европейские страны, тяжело пережившие войну, будут нуждаться во многих товарах, для производства которых у них

нет не только сырья, но и инструментов и предприятий. Что касается Америки, то здесь все совсем наоборот. У них есть сырье, предприятия, возможность и рабочая сила.

Естественно, что для приобретения этих товаров у стран должна быть иностранная валюта, то есть доллары. Исходя из этого, можно сказать, что существенно увеличиться спрос на американский доллар, а значит, его стоимость вырастет просто с космической стоимостью.

В таком развитии событий нет никакого взыска ни для самой Америки, ни для тех, кто собирался покупать товары у нее. Прогнозировалось, что стоимость товара будет слишком высока, а страны при этом не смогут их покупать.

В результате этого будет получен кризис перепроизводства. Таким образом, чтобы избежать такого развития событий, было решено «Бреттон – Вудское соглашение».

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Суть данного соглашения такая. Первое – это то, что между американским долларом и таким драгоценным металлом как золото, есть прямая зависимость. Было решено принять, что одна унция золота равна 30 долларам. Следующее – это то, что европейские валюты, в том числе английский фунт сильно связанны с долларом.

Все принятые меры позитивно отразились на послевоенном состоянии, и если не смогли избежать кризиса вообще, то он в большей мере был сглажен. Время идет и далее такая особенность как жесткое закрепление курса на одной отметке стала затормаживать экономическое развитие. Те курсы валют, которые носили больше искусственный характер, не смогли отвечать той обстановке которая была на самом деле.

Так не могло быть бесконечно, и в 1971 году решили отменить подписанное ранее соглашение. Кроме этого было решено установить переменный курс валют. С тех пор курс валют напрямую стал зависеть от величины спроса и предложения. Таким образом, и появился валютный рынок Форекс, о котором известно во всем мире, поскольку именно здесь проводятся все валютные обменные операции.

Изначально стоит сказать, что валютный рынок Форекс получил очень стремительное развитие. Буквально за три десятилетия он добился настолько отличных результатов, что даже удивительно как ему это удалось.

Совет

Сейчас он по праву носит звание самого большого международного рынка. Показатель величины торгового процесса приравнивается триллиону $ в день. В общем, это около 3 бюджетов Америки.

Если сравнивать с фондовым, то здесь объем денежных средств, находящихся в обороте ежедневно, равен 300 миллиардов $.

перейти к ЧАСТИ 2

ТОП БРОКЕРОВ ФОРЕКС

Источник: https://forexareal.ru/azy-vedeniya-torgovogo-processa.html

Выставление ордеров и использование ботов в торговле на BitMEX

Добрый день!

Продолжаем рассматривать торговлю на BitMEX и функционал лимитного ордера. Давайте разберемся, для чего нам нужны все окошки, в которых можно поставить галочки. Об этом мало где написано, а хочется понимать, что же нам это дает?

Дополнительные опции ордера Limit

  • Post-Only/«Пассивный ордер» — используется, чтобы создать ордер, который будет исполнен только в случае, если на него найдётся покупатель. Благодаря этому вы получите комиссию maker, а комиссия taker у вас не спишется, либо ордер попросту не выставится. Подробнее о статусах marker и taker расскажу немного позже в блоке «Комиссия».
  • Hidden/«Скрытый» — такой ордер не отображается в стакане (ордербуке). При его создании будет доступно меню, в котором можно указать, какую часть ордера будет видно — «айсберг». Это очень удобно для опытных трейдеров, которые торгуют очень большими объемами и не хотят, чтобы другие видели весь объем ордера.
  • Reduce-Only/«Уменьшение» — такой опции нет на других биржах, это очень удобная возможность, если нужно закрыть ордер в такой ситуации, когда были открыты сразу stop-loss и take-profit по одной и той же монете и вышло так, что на продажу контрактов оказалось больше, чем доступно на вашем балансе.

Это случается, когда стоимость сначала достигла цены покупки, а потом продажи. Если вы установили галочку, то, когда будет нужно, ордер ваши позиции скорректирует.

Чтобы было понятнее, поясню на примере. Допустим, у вас есть BTC, купленные по 3500. Вы создаете limit sell по 4500 и stop sell на 4300. Ставьте галку на reduce only при их оформлении, и исполнится только один из этих ордеров. В противном случае может получиться так, что сначала биткоин продастся по стопу, а потом цена дойдет до 4500 и откроется short, который нужно будет закрывать.

Сроки действия ордера 

  • GoodTillCancel/«Годен до отмены» — ордер исполнится тогда, когда достигнет указанной стоимости, вне зависимости от того, сколько придется ждать;
  • ImmediateOrCancel/«Исполнить немедленно или отменить» — если часть ордера не была выполнена сразу, то она будет отменена;
  • FillOrKill/«Выполнить полностью или аннулировать» — если весь ордер полностью немедленно не будет исполнен — он отменяется.  

Маркет-ордер, пожалуй, самый простой из предложенных типов ордеров. Он исполняется по текущей цене ask, т.е. по цене продавца. Вы платите комиссию повышенную тейкера, но зато ваш ордер исполняется гарантированно очень быстро, без потери времени, что бывает иногда намного важнее стоимости котировки и размера комисии.
Для ордеров TakeProfit и Stop предусмотрена галочка «CloseonTrigger»/«Закрыть триггер». Данный пункт имеет важное значение. Благодаря нему ордер не «переворачивается». Поясню на примере, что это означает: стоимость дошла до уровня сопротивления, теперь вы размещаете шорт на $200. Но ваша стратегия предполагает, что если она превысит этот уровень, то вы закроете short и откроете long.

Теперь нужно снять галочку с Close on Trigger и выставить buy-stop на $400 по уровню сопротивления. Когда цена пробьет этот уровень, short будет закрыт, а за счет избытка в stop-ордере из $200, откроется long-позиция на $200.

Если у вас мало опыта для подобных «переворотов», лучше всегда держите эту галочку включенной.

Как открыть ордер на BitMEX?

Чтобы начать сделку, необходимо указать объем ордера в USD из расчета 1 доллар = 1 контракт (XBT). Одновременно открывать шорт и лонг позиции не получится. Либо лонг, либо шорт. Следующий шаг — выбор плеча.

На первых этапах максимальное плечо X2 или X3.

При выставлении ордера сразу же определяется стоимость ликвидации — уровень, до которого должен измениться в противоположную сторону курс, для того чтобы при указанном вами плече (рычаге) сгорела маржа.

Так, если плечо Х3 это 25%. Осталось нажать «Buy», ордер окажется в стакане заказов и будет в меню Orders дожидаться своего исполнения.

Разумеется, ваш ордер отобразится на графике TradingView, появится отметка на соответствующем уровне. Ее можно двигать, чтобы ордер был исполнен быстрее — это удобно и нигде больше не реализовано.

Как только ордер исполнится, он будет находиться во разделе «Позиции». Также можно сразу указать стоимость, по которой вы закроете сделку.

Как только сделка открывается, под нее закладывается маржа — средства, страхующие биржу от убытка. Она находится в прямой зависимости от стоимости ордера и кредитного плеча. К примеру, при кредитном плече Х5 и объеме сделки 0,1 XBT маржа составит около 0,02 XBT, а при плече Х2 — 0,05 XBT.

Еще один важный аспект

На BitMEX существует такое понятие, как маркировка цены. Она играет важную роль в ликвидации позиций.

Это такой тайм-стамп цены, который служит, чтобы защитить ордеры от вынужденной ликвидации и сквизов. Обычно маркировка идет по справедливой цене.

Обратите внимание

В бессрочных контрактах это цена, равная значению базового индекса актива + ставка базиса финансирования с учетом время до финансирования и его интервала.

Читайте также:  Как зарегистрироваться в телеграмме - быстро и бесплатно

Иногда, во время сильной волатильности, BitMEX переходит на маркировку с по последней цене с протекцией, о чем конечно же сообщает пользователям. Хоть функционально данная маркировка несет тот же смысл, в её расчете просто заложен определенный спред от последней цены, что на деле намного опаснее и рискованнее для трейдера.

Важно! Строго не рекомендую торговать на BitMEX во время маркировки по последней цене!

О ликвидации я вам уже рассказывал, это как раз та стоимость, при достижении которой сделка закроется автоматически в минус.

Важно! Цена ликвидации — это тот момент, при котором происходит маржин колл, т.е. автоматическое закрытие вашей позиции и ликвидация вашего депозита в целях обеспечения кредитного плеча.

Изменить маржу и, соответственно, цену ликвидации, вы можете в левой панели, либо с помощью увеличения объема сделки, чего я делать категорически не рекомендую!

И последний момент по интерфейсу — недостаток BitMEX — при резких нагрузках и колебаниях сайт биржи тормозит, поскольку все пользователи активизируются и начинают менять свои позиции. Как вариант, можно выключить анимацию, чтобы немного уменьшить подтормаживание.

Комиссии на BitMEX

Список комиссий, установленных на площадке, вы найдете в таблице ниже.

Тейкер (taker) — рыночный ордер.

Мейкер (maker) — лимитный ордер, отображающийся в стакане (кроме скрытых/Hidden-ордеров).

Комиссия на традиционные контракты

Комиссия на бессрочные контракты

Контракты ВВЕРХ

Контракты ВНИЗ

Комиссия на ввод/вывод

За пополнение депозита и вывод денег на BitMEX не взымается комиссия. За вывод BTC берет комиссию Bitcoin Network. Она динамична и зависит от нагрузки Blockchain.

Комиссия на скрытые ордеры

По ордеру Hidden оплачивается комиссия taker. По «Айсбергу» также оплачивается комиссия taker, но только до тех пор, пока скрытые ордеры не будут полностью исполнены. После этого он становится обычным, его держатель получит комиссию мейкера на нескрываемые ордеры.

Пример реальной комиссии:

Демо-торговля на BitMEX

До того, как выйти на реальный рынок фьючерсов и начать торговать с кредитным плечом, можно попробовать свои силы на виртуальном-демо счете. Он поможет понять, как тут всё устроено, хотя и не передает всех ощущений реальной торговли.

Демо-платформа имеет полностью идентичный интерфейс, как у реального терминала. Отличие лишь в том, что на ней используются виртуальные, а не настоящие биткоины. Сервис называется «Тест-нет». Официальный сайт https://testnet.bitmex.

com

Бесплатно получить BTC тест-нета можно на ряде специальных сайтов, список которых и номер кошелька находятся в меню аккаунта, в разделе «Депозит». После пополнения кошелька можно приступать к торговле.

Использование ботов в торговле на BitMEX

Сегодня многие трейдеры для работы на криптовалютных биржах используют ботов. Это автоматизирует торговлю, позволяет экономить время, получать пассивный доход, когда трейдеру нужно открыть множество однотипных сделок.

Это реальный шанс для новичков начать зарабатывать на этой бирже, не имея еще достаточного опыта для того, чтобы торговать вручную.

Еще один немаловажный плюс — робот всегда спокоен, он не совершает ошибок в порыве эмоций и бережет ваши нервы.

Достаточно один раз настроить бота по заданным параметрам, и он будет вести торговлю вместо вас. Рассмотрим торговлю на BitMEX с помощью бота от 3commas. Это новый удобный алгоритм для умной торговли, который поможет предусмотреть все, чтобы по максимуму защититься от рисков.

Что нужно знать о торговле с помощью бота 3commas?

Самое важное правило, если вы решили использовать в торговле бота: нельзя вмешиваться в его работу! Если вы планируете работать на BitMEX параллельно с ботом 3commas, важно иметь ввиду, что торговать по той же валютной паре вручную или с помощью других ботов нельзя. Это может повлечь за собой непредсказуемые последствия.

Чтобы бот не мешал вашим действиям, а вы ему, можно зарегистрировать отдельный аккаунт для его торговли, либо же работать в другой валютной паре. Нельзя ничего делать с ордерами, выставленными ботом, в том числе менять размер позиции, плечо или маржу. Сделка не активизируется, если у вас уже есть ордер, открытый по данной валютной паре. Бот проверяет и контролирует этот момент.

О других особенностях работы бота 3commas можно почитать в базе знаний. Сам по себе бот универсален и подходит для работы сразу с несколькими биржами. Поэтому, чтобы подготовить его для работы именно с BitMEX, необходимо внести соответствующие настройки.

Как настроить бота 3commas для торговли на BitMEX?

В предыдущей статье мы рассмотрели, как настроить шорт-бота для торговли на бирже Binance. Принцип остается тем же, но не забываем, что у нас здесь маржинальная торговля, поэтому необходимо внимательно отнестись к настройкам маржи, выбору плеча и обратить внимание на цену ликвидации.

Для этой биржи бот тоже может быть простым, составным, шорт- и составным шорт-ботом. Выберем простой.

После этого откроется окно с настройками бота. Разберем основные.

  1. Сначала выбираем биржу BitMEX, чтобы подгрузились нужные настройки;
  2. Затем в поле «Имя» присваиваем боту наименование выбранной валютной пары. В торговле при помощи бота можно использовать пока только две пары XBT_XBTUSD, XBT_ETHUSD. Это бессрочные контракты. В планах сервиса в будущем добавить и другие котировки BitMEX. Поэтому в поле «Пара» можно сразу установить нужную котировку.
  3. Выбираем стратегию long или short;
  4. Обратите внимание, что валюта сделки по умолчанию стоит XBT, выбрать другую невозможно, поскольку, как мы говорили в первой статье о BitMEX, все расчеты на этой бирже происходят только в этой валюте.
  5. Дальше все настройки вы можете вносить как при торговле с помощью бота на обычной бирже, в зависимости от вашей стратегии и депозита. На что следует обратить внимание:
  • выставлять можно два типа ордеров: Limit или Market;
  • биржа не позволяет выставить страховочный ордер за ценой ликвидации;
  • Stop-loss также не может быть выставлен ниже или выше уровня ликвидации;
  • на бирже есть свой трейлинг-ордер. Если при настройке бота вы поставите галочку в окне Trailing, когда стоимость достигнет указанной прибыли, бот сам создаст трейлинг-ордер непосредственно на бирже, обрабатывать который будет уже BitMEX.

И вот мы дошли до самого интересного — до пункта «Кредитное плечо» — тип рычага.

6. Тип рычага.

В настройках можно выбирать из 3 вариантов:

  • не выставлять — в этом случае в настройки бота «подтянется» плечо, которое вы выставили на бирже. Не советую пользоваться, поскольку BitMEX время от времени сбрасывает эти настройки до значений по умолчанию;
  • кросс — по аналогии с биржей, когда ордер откроется, будет использован весь депозит, а размер плеча выставится автоматически, в зависимости от размера позиции;
  • свое значение — вы указываете размер плеча самостоятельно. Для пары XBT_XBTUSD его значение может составлять от 0.01 до 100 (значение больше 50 вводятся вручную), а для XBT_ETHUSD — от 0.01 до 50. Значение больше 50 вводится вручную.

Значение плеча нужно будет выставлять перед каждой сделкой, но в то время, когда она активна, поменять не получится — изменения попросту не повлияют на сделку. Не советую менять значения кредитного плеча на самой бирже, когда бот уже создан и ждет начала работы.

Подведем итоги

BitMEX отличается от криптовалютных бирж с маржинальной торговлей по ряду моментов:

  • кредитное плечо до Х100;
  • полная привязка к XBT;
  • торговля контрактами, а не монетами;
  • ликвидация с ориентиром на индекс, а не на текущий курс биржи.

Я для себя выделил следующие преимущества площадки:

  • маржинальный трейдинг с плечом;
  • множество разнообразных ордеров;
  • возможность открывать короткие позиции и зарабатывать при падении рынка;
  • интегрированный в платформу график TradingView с широкой функциональностью;
  • возможность потренироваться на демо-счете.

Из недостатков: 

  • подтормаживание при больших нагрузках;
  • мало валютных пар;
  • очень высокий уровень риска.

Последний он же главный.  Как свести риски к минимуму?

Риск-менеджмент или что нужно помнить при торговле

  • всегда старайтесь найти наиболее выгодную точку входа и после открытия ордера сразу же выставляйте stop;
  • не экспериментируйте со слишком большими плечами;
  • увеличивайте депозит постепенно, пропорционально тому, как будет расти ваш опыт;
  • тренируйтесь на тест-нете;
  • если вы сомневаетесь в своих силах — выставляйте сделки по тренду;
  • если вы торгуете сразу на нескольких биржах — не используйте на BitMEX больше 3-5% от своего портфеля. Лучше начать с 1%;
  • можно вместо стопа применять изолированное плечо, чтобы контролировать риски, подстраивать его под уровень поддержки. Если цена пойдет в противоположную ордеру сторону — биржа ликвидирует его, и вы лишитесь только части депозита; 

Как только торговля на BitMEX начнет приносить прибыль, не соблазняйтесь открывать слишком большие позиции без стопов;

  • не используйте значение плеча более Х10, особенно если выставлены Cross. На начальных этапах оно должно быть не больше Х2-3. Большое кредитное плечо сократит срок службы вашего депозита. Если у вас есть уверенность в ордере —можно постепенно докупать контракты по мере того, как будет расти цена;
  • всегда ставьте стопы, сразу после открытия позиции. Это важное правило грамотного трейдера. Биржи лагают, не всегда позволяют самостоятельно закрыть ордер. И BitMEX — не исключение;
  • выводите свободные средства, чтобы не искушать себя соблазном. Оставляйте только комфортную сумму, которую не страшно потерять. Слить депозит здесь очень легко, поэтому действовать нужно очень осторожно и по максимуму снижать все риски, в т. ч. риск того, что ваш аккаунт на BitMEX окажется в руках мошенников;
  • не пытайтесь докинуть средства, чтобы избежать ликвидации, это только увеличит ваш убыток;
  • развивайте свою уравновешенность и стрессоустойчивость — в маржинальной торговле без этого никак.

И главное: если вы только начинаете торговать криптовалютами — пока у вас не появится опыт на обычных биржах вам нечего делать на BitMEX:

Если вы имеете опыт трейдинга криптовалютами, но сомневаетесь, стоит ли пробовать маржинальную торговлю — начните с бота 3commas, ну а профессиональным трейдерам все дороги открыты!

Источник: https://3commas.io/ru/blog/vystavleniye-orderov-i-ispolzovaniye-botov-v-torgovle-na-bitmex

Что такое Свободная Маржа (и Уровень) в MetaTrader 4 и 5 на Форекс

Сегодня вы поймете, как разобраться в значениях баланса в MetaTrader 4 и 5 при открытых сделках О том, что такое свободная маржа и просто маржа (залог), по каким причинам брокер может закрыть сделки трейдера на бирже, а также какой уровень маржи стоит поддерживать, нужно узнать задолго до начала торгов. Это поможет избежать множества недоразумений и сливов депозита.

При открытой сделке в МетаТрейдере в строке баланса есть много разных значений, разберем каждое из них.

Показатель «Баланс» в Metatrader

Баланс (Balance) – это количество денег, находящихся на данный момент на депозите. Баланс является актуальной величиной, если у трейдера не открыта ни одна торговая позиция.

То есть, если трейдер пополнил счет на 100 долларов и не совершал никаких операций, то его баланс должен быть 100 долларов.

Если он закрыл сделку с прибылью в 5 долларов, то баланс составит 105 долларов.

Когда у трейдера открыта одна или несколько позиций, показатель «Баланс» утрачивает свою актуальность, а за потенциальным состоянием денег нужно следить по показателю «Средства».

Показатель «Средства»

Средства, или Equity – это текущее состояние баланса, если закрыть абсолютно все сделки прямо сейчас. То есть разница между средствами и балансом – это прибыль/убыток от открытых позиций.

Например, если баланс составляет те же 100 долларов, а прибыль по открытым сделкам составляет 5 долларов, тогда в графе «Средства» будет цифра 105. Однако в следующие секунды, эта цифра может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от того, как меняются котировки по открытым сделкам.

Что означает показатель Маржа (Залог) простыми словами

Узнав два основных показателя состояния торгового счета, можно плавно переходить к тому, что такое маржа на Форекс.

Итак, если в мире бизнеса маржа означает разницу между ценой и себестоимостью (аналог прибыли), то в трейдинге данный термин имеет совсем другое значение. Большинство трейдеров на рынке Форекс торгуют с использованием кредитного плеча, для увеличения потенциальной доходности.

Кредитное плечо – это кредитные средства, предоставляемые брокером трейдеру для осуществления сделок, превышающих по объему средства трейдера.

Кредитное плечо, или Leverage, определяется по количеству заемных долларов на каждый доллар на счету трейдера. Чаще всего используется плечо 1:100, но встречаются и 1:50, 1:200, 1:500, 1:1000 и даже 1:2000.

Важно

Если рассматривать стандартное плечо 1 к 100, то торговля выглядит так: трейдер, имея 100 долларов на счету может совершать сделки объемом до 10 000 долларов, оставляя свои деньги в залог у брокера.

Если упростить цифры для простоты восприятия, то без кредитного плеча, с балансом $100 трейдер не сможет купить даже одну унцию золота, которая стоит, к примеру, 1 200 долларов, в то время как с плечом 1:100, он сможет купить целых 8 унций. Мало того, что плечо позволяет получить доступ к торговле дорогими активами, так оно еще и увеличивает потенциальную доходность на вложенный капитал благодаря большему объему торгов.

Маржа (Margin) на рынке Форекс – это залог, который трейдер оставляет брокеру в качестве обеспечения кредитного плеча.

Кстати, торговля с использованием кредитного плеча называется маржинальной торговлей, и она широко используется не только на рынке Forex, но также и на крупнейших биржах.

Чтобы рассчитать размер маржи для совершения определенной сделки, нужно сумму сделки разделить на правую часть кредитного плеча (на размер кредитного плеча). То есть, расчет маржи Форекс довольно прост.

Для примера, возьмем EUR/USD. Вы покупаете 0,1 лота (10 000 евро) при цене 1,14720. То есть вам нужно 11 472 доллара. При кредитном плече 1:500 маржа составит (11 472/500) 22,94 – это и будет ваш залог брокеру.

Что такое свободная маржа на Форекс в Metatrader 4 (5)

Практически в любой торговой платформе, включая Metatrader 4 и MetaTrader 5, есть специальная строка, показывающая свободную маржу.

Простыми словами, свободная маржа на Форекс показывает доступные средства на счете, которые можно передать в качестве маржи для открытия новых позиций.

Свободная маржа в торговле имеет основное значение, так как именно этот показатель позволит понять, какой объем сделок можно заключить в данный момент.

Совет

Графа Свободная маржа в МетаТрейдер 4 находится рядом с графой Маржа. Кстати, свободная маржа легко рассчитывается самостоятельно. Для этого нужно от графы «Средства» отнять использованную маржу.

Что такое свободная маржа на МТ4 можно более наглядно рассмотреть на примере:

Для открытия сделки понадобилась маржа $22,94. Значит, свободная маржа составит 470,73-22,94 =447,79.

Читайте также:  Как создать кошелёк яндекс деньги: от регистрации до идентификации

Допустим, сделка приносит нам $5 прибыли. В таком случае, графа «Средства» подрастет на 5 долларов, до 475,73, а свободная маржа составит 475,73-22,94=452,79.

Если поговорить о том, что такое свободная маржа на Форекс, в практическом аспекте, то в первую очередь – это маневренность. Ведь свободные денежные средства, которые можно пустить в оборот, могут спасти ситуацию с убыточной позицией, или помочь быстро среагировать на изменения рынка не фиксируя результат по убыточным сделкам.

Что будет, если свободная маржа в минусе?

Дело в том, что при достижении определенного отношения средств к марже, брокер принудительно закроет все открытые позиции.

Поэтому очень важно следить за показателем свободной маржи, чтобы не открыть слишком много сделок или сделки на большие объемы, не позволив себе шага назад.

Любая сделка может временно уйти в минус, именно для этого нужны свободные средства, если их не будет, то все сделки закроются автоматически в убытке, а вы потеряете все средства.

Что такое уровень маржи в открытой сделке

Наряду со свободной маржой, важным показателем является уровень маржи. Он показывает отношение средств к марже. Многих трейдеров интересует, какой рекомендуемый уровень маржи стоит поддерживать. На самом деле универсального рецепта не существует, каждый трейдер поддерживает такой уровень маржи, какой он считает безопасным.

Есть общее правило денежного менеджмента, следуя которому сумма всех открытых позиций не должна превышать 10 % от депозита, то есть уровень маржи должен составлять 1 000%.

В то же время, у каждого брокера есть определенные условия по поддержанию уровня маржи, то есть, при определенном уровне (зачастую он равен 50 %) брокер принудительно закроет позицию трейдера и зафиксирует результат.

Уровень маржи считается в процентах. Расчет осуществляется по формуле:

Средства/маржа*100 %.

Например, если средства составляют 1 000 долларов и открыта сделка с маржой 100 долларов, уровень маржи составит 1 000 %. Чем выше данный показатель, тем более депозит защищен от принудительного закрытия сделок брокером.

Обратите внимание

Если открытые позиции становятся убыточными, то сумма в поле «Средства» снижается, следовательно, уровень маржи падает.

Рекомендованные для вас статьи:

Торговля на рынке Форекс сопровождается повышенным уровнем риска. Отчасти риск состоит из рыночных факторов, но в основном, неопытные трейдеры теряют свои депозиты из-за торговли с высоким кредитным плечом.

Плечо 1 к 100 способно увеличить в сто раз как доходы, так и убытки от торговли. Причем слить первый депозит очень просто, если не следовать рекомендациям более опытных трейдеров:

  1. Не открывать позиции на весь депозит. В описании свободной маржи был употреблен термин Stop Out. Это ситуация, когда брокер принудительно закрывает все позиции трейдера, так как уровень маржи опустился до определенного уровня. У некоторых брокеров, этот уровень установлен на отметке 20 %, у некоторых – 50 %. В любом случае, это сделано для того, чтобы снизить потери трейдера от неудачных сделок. Если депозит 100 долларов, и он весь передан в обеспечение по кредитному плечу 1 к 100, тогда цене актива нужно сдвинуться всего лишь на один процентный пункт не в том направлении, чтобы депозит был слит полностью. Конечно, этому помешает Stop Out (если он не установлен на уровне 0 %), но быстро потерять даже половину депозита не понравится ни одному трейдеру. Лучше всего, особенно в первое время, использовать не более 10 % своего депозита.
  2. Не использовать большое кредитное плечо. Не стоит начинать торговлю с плеча 1 к 1000, ведь это чревато большими и моментальными потерями. Конечно, перспективы крупных доходов ослепляют, но для начинающих трейдеров, реальность рынка форекс более сурова. Лучше всего начинать с плеча 1 к 50 или 1 к 100.
  3. Не рискуйте весомой для себя суммой. Человек всегда боится потерять, но есть разница терять 10 или 100 долларов. Стоит понимать, что прибыльная торговля на начальном этапе – это скорее исключение, чем правило. Поэтому первый депозит нужно рассматривать как вклад в свое финансовое образование, а не как начальный капитал для реальной торговли. А для того, чтобы разобраться в том, как работает рынок, какие есть функции у терминалов и от чего зависит цена на те или иные активы, большой депозит не нужен.

Лучшие FOREX брокеры

  • Forex Club
  • FinmaxFX
  • Альпари

Старейший Форекс брокер Forex Club предлагает самую огромную обучающую базу, академию и различные курсы.

Брокер работает более 20 лет, поставщиками ликвидности которого являются крупнейшие банки как Barclays, JPMorganChase, HSBС и другие.

Кроме этого, брокер предлагает на своей открытой и профессиональной торговой платформе Libertex торговлю акциями, фондовыми индексами, товарами, энергоресурсами, криптовалютами и др.

Таким образом вы можете заработать не только на валютных парах, но и на самых известных ценных бумагах и других активах. Минимальный депозит для открытия счета $200.

Официальный сайт: Forex Club

Профессиональный Форекс брокер FinmaxFX обладает очень широким функционалом и огромным списком активов, включая акции, энергоносители, фьючерсы, товары и другие. Регулируется FSA и в России ЦРОФР.

 Минимальный депозит для открытия счета $100. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Всего более 1000 активов.

FinmaxFX предоставляет очень низкие комиссии, молниеносную скорость на исполнение ордеров, все активы рынка Форекс, кредитное плечо до 1:300.

Официальный сайт: FinmaxFX

Лидер по количеству клиентов и объему торгов в России — брокер Альпари.

Важно

Компания развивает не только рынок Форекс, но и инвестиционные возможности, например вложения в трейдеров, в доверительное управление, золотые монеты и ценные бумаги.

На сайте есть огромная обучающая база, ежедневная аналитика, финансовые календари, вэбинары и другое. С 1998 года брокер получил множество заслуженных наград и имеет международное признание.

Официальный сайт: Альпари

Теперь, когда слова «Маржа», «Уровень маржи» и «Свободная маржа» не вызывают недоумения, можно спокойно открывать сделки не опасаясь за непонятные цифры в строке баланса.

Источник: https://equity.today/marzha-na-foreks.html

Что такое маржа на Форекс, уровень маржи и Margin Call

Время чтения: 7 минут

Маржа — одно из самых важных понятий при торговле на рынке Форекс. Однако многие люди не понимают его значения или просто неверно трактуют этот термин. К счастью, мы можем помочь Вам разобраться. Маржой на рынке форекс называются размер средств, которые необходимы для поддержания открытых позиций.

Маржа форекс торговли — это не плата или транзакционная стоимость, а часть вашего собственного капитала, отложенная и назначенная в качестве залоговых средств. Мы должны предупредить вас, что торговля с использованием кредитного плеча может иметь разные последствия.

Она может влиять на ваш торговый результат как положительно, так и отрицательно, причем как прибыль, так и убытки потенциально могут серьезно возрасти.

Ваш брокер берет маржинальный залог, чтобы иметь возможность размещать сделки во всей межбанковской системе. Маржа часто выражается в процентах от полной суммы выбранной позиции.

Например, большинство маржинальных требований оцениваются в: 2%, 1%, 0,5%, 0,25% (в % выражается сумма от стоимости контракта, которая и является необходимой залоговой суммой. Если вы хотите купить контракт размером 100 000 USD, при марже 2%, это означает, что на Вашем счете должна быть сумма в 2000 USD) .

Основываясь на марже, требуемой вашим брокером FX, вы можете рассчитать максимальный уровень кредитного плеча, который вы можете использовать на своем торговом счете.

Что такое уровень маржи на Форекс?

Чтобы лучше понять, как торговать на Форекс, нужно разбираться в том, что такое маржа на форекс. Мы хотим, чтобы вы познакомились с термином «уровень маржинальной прибыли».

Уровень маржи форекс — это процентное значение, основанное на количестве доступной полезной маржи по сравнению с используемой маржей.

Как рассчитывается уровень маржи на форексе? Это отношение капитала к марже, которое рассчитывается следующим образом: уровень маржи = (средства / используемая маржа) x 100. Брокеры используют уровни маржи для определения того, может ли трейдер открывать дополнительные позиции или нет.

Совет

У разных брокеров разные пределы уровня маржи, но большинство из них устанавливает этот предел как 100%. Этот предел называется уровнем margin call.

Технически, 100% -ный уровень margin call означает, что, когда уровень маржи вашего счета достигает 100%, вы все равно можете закрыть свои позиции, но вы не можете открыть какие-либо новые позиции. Как и ожидается, 100% уровни выплат по марже появляются, когда собственный капитал равен марже.

Обычно это происходит, когда ваши позиции убыточны, и рынок быстро идет против вас. Когда ваш капитал на счете равен марже, вы не сможете открыть какие-либо новые позиции.

Что такое уровень маржи на Форекс? Давайте рассмотрим на примере. Представьте, что у вас есть счет с депозитом в 10 000 долларов, и у вас есть проигрышная позиция с маржей (залогом) в 1000 долларов.

Если ваша позиция идет против вас, и она идет на убыток в размере 9 000 долларов, то капитал будет составлять 1000 долларов США (т. Е. 10 000 — 9 000 долларов США), что равно разнице. Таким образом, уровень маржи будет 100%.

Опять же, если уровень маржи достигает 100%, вы не можете открыть какие-либо новые позиции, если рынок внезапно не развернется, а ваш капитал не окажется больше маржи.

Предположим, что рынок продолжает идти против вас. В этом случае у брокера просто не будет выбора, кроме как закрыть все ваши убыточные позиции. Это ограничение имеет особое название, и это уровень stop out.

Например, когда уровень stop out устанавливается на уровне 5% брокером, платформа автоматически закрывает ваши убыточные позиции, если ваш уровень маржи достигнет 5%.

Важно отметить, что он начинает закрываться с самой большой убыточной позиции.

Обратите внимание

Зачастую закрытие одной убыточной позиции высвобождает уровень маржи, и он становится выше 5%, поскольку он освободит маржу этой позиции, поэтому общая используемая маржа будет снижаться, и, следовательно, уровень маржи будет выше.

Система часто берет уровень маржи выше 5%, закрывая первую позицию в первую очередь. Если ваши другие убыточные позиции продолжают приносить убыток, а уровень маржи снова достигнет 5%, система просто закроет еще одну убыточную позицию.

Вы можете спросить, почему брокеры это делают. Причина, по которой брокеры закрывают позиции, когда уровень маржи достигает уровня Stop out, заключается в том, что они не могут позволить трейдерам терять больше денег, чем они депонировали на свой торговый счет. Рынок может потенциально продолжать идти против вас, и брокер не может позволить себе заплатить за эту потерю.

Что такое свободная маржа на форекс?

Свободная маржа Forex — это сумма денег, которая не участвует в какой-либо сделке, и вы можете использовать ее для открытия новых позиций. Это еще не все — свободная маржа — разница между балансом и маржой. Если ваши открытые позиции приносят прибыль, чем больше средств у вас будет, тем больше будет свободная маржа.

Существует еще одна тема, которую нужно обсудить. Может быть ситуация, когда у вас есть некоторые открытые позиции, а также отложенные ордера одновременно. Цена доходит до вашего отложенного ордера, но у вас недостаточно свободных средств на вашем счете.

Этот отложенный ордер либо не исполнится, либо будет удален. Это может заставить некоторых трейдеров думать, что их брокер не выполнил ордер и что он плохой брокер. Конечно, в этом случае это просто неверный вывод.

Это происходит просто потому, что у трейдера не было достаточно свободной маржи на торговом счете.

Надеемся, что мы ответили на вопрос — что такое свободная маржа на Forex?

Что такое margin call на Форекс?

Мargin call, возможно, один из самых больших кошмаров, который может угрожать форекс трейдеру. Это происходит, когда ваш брокер информирует вас о том, что ваши свободные средства упали ниже требуемого минимального уровня из-за того, что открытая позиция движется против вас.

Торговая маржа может быть выгодной стратегией форекс, но важно понимать все возможные риски. Вы должны убедиться, что знаете, как работает ваш маржинальный счет, и обязательно прочитайте соглашение о марже между вами и выбранным брокером.

Если в вашем соглашении вы ничего не понимаете, задавайте вопросы.

Существует один неприятный факт для вас, который важно принять во внимание — margin call. Вы даже не можете получить margin call до того, как ваши позиции будут ликвидированы. Если деньги на вашем счете подпадают под маржинальные требования, ваш брокер закрывает некоторые или все позиции, как мы указали выше несколько раз. Это может помочь предотвратить отрицательный баланс на вашем счете.

Важно

Как вы можете избежать этого непредвиденного события? margin call можно избежать, тщательно контролируя баланс своего счета на регулярной основе и используя ордера стоп-лосс на каждую позицию, чтобы минимизировать риск.

Маржа — это тема для дискуссий. Некоторые трейдеры утверждают, что слишком много маржи очень опасно, однако все зависит от личности и опытности в торговле.

Если вы собираетесь торговать с использованием кредитного плеча, важно, чтобы вы знали, какая политика у вашего брокера относительно маржи и что вам достаточно комфортно с вовлеченными рисками.

Будьте осторожны, чтобы избежать маржинального курса Forex.

В конце нашей статьи, важно обратить ваше внимание на один факт. Большинство брокеров настаивают на более высокой марже в выходные дни. Фактически, это может быть 1% маржи в течение недели, и если вы хотите оставить позицию на выходные, она может возрасти до 2% или выше.

Выводы

Как вы понимаете, маржа на Форекс — это один из аспектов торговли на Форекс, который нельзя игнорировать, поскольку это может привести к неприятному результату. Чтобы избежать этого, вы должны понимать суть маржи, уровня маржи и margin call, а также применять свой торговый опыт для создания эффективной торговой стратегии форекс.

Продолжайте свое обучение на Форекс

Источник: https://admiralmarkets.com/ru/education/articles/forex-basics/chto-takoe-marzha-na-foreks-uroven-marzhi-protiv-margin-call

Что такое пункты, лоты, маржа, маржин кол (margin call) и кредитное плечо на Форекс в практическом значении

Рынкам присуще разнообразие по системам расчётов между продавцом и покупателем. На любом рынке любой товар имеет какие-то ему соответствующие:

  • стоимость за единицу измерения, исчисляемую в рублях, долларах, евро или в чём-то другом;
  • количество, выражаемое в штуках, литрах, килограммах и т.д.

Прибыль же или убытки от товара, приобретаемого для последующей перепродажи, определяются с разницы между: за сколько смогли купить и за сколько затем смогли или не смогли продать. Каждый рынок имеет какую-то свою специфику.

Поэтому ниже о том, что такое пункты, лоты, маржа, маржин кол (margin call) и кредитное плечо на Форекс в практическом значении:

Читайте также:  Лучшие курсы по маркетингу для руководителей и бизнесменов

О пунктах:

Доход или убытки при торговле на рынке обмена валют получают от изменения стоимости курса валютных пар.

Изменения движения курса какой-либо валютной пары измеряются в пунктах.

Пункт(point) и pips на Форекс — это равнозначные обозначения размера пункта текущего инструмента в валюте котировки.

Котировки валютных пар, транслируемые в торговом терминале, могут, в зависимости от выбранных типов счетов, различаться по количеству десятичных знаков точности округления. То есть, например, быть четырёх и двухзначными или пяти и трёхзначными.

Пример четырёх и двух значных котировок.
Пример пяти и трёх значных котировок.

Если, например, котировки валютной пары EUR/USD транслируются в торговом терминале с округлением до четвёртого десятичного знака, то размер одного пункта по ней равен четвёртому десятичному знаку (0.0001). Так, например, изменение стоимости этой пары с отметки 1.3680 до 1.3685 составит разницу в 5 пунктов (1.3685 — 1.3680).

Если же котировки пары EUR/USD транслируются с округлением до пятого десятичного знака, то размер одного пункта по ним определяется равным пятому десятичному знаку (0.00001). И движение курса с отметки, например, с 1.36803 до 1.36808 так же составляет 5 пунктов (1.36808 — 1.36803).

Пример отображения в торговом терминале пунктов прибыли по открытой торговой позиции. В данном случае, 1.10114 — 1.10109 = 0.00005 (т.е., 5 пунктов прибыли исходя из пятизначных котировок).

(при торговле на трёхзначных парах, один пункт — это исходя из третьего знака после запятой, на четырёхзначных — из четвёртого, на двузначных — из второго).

То есть, на обычном рынке изменение цены единицы товара измеряется, как правило, в каком-то денежном выражении, а на Форекс — в пунктах.

В них же оцениваются спред, swap и гэп (gap).

Да и среди трейдеров на Форекс считается общепринятым если и говорить о доходах и убытках, то не в деньгах, а в пунктах (поскольку суммы прибылей/убытков зависят от размеров лотов, стоимости самих валютных пар и других составляющих).

При этом, если не видно наглядно (т.е., если может быть понято не однозначно) о каком измерении пунктов идёт речь, предпочтительнее какое-либо уточнение о скольки знаках подразумевается/говорится.

Поскольку уточнения в тех случаях, когда без них могут быть различия в понимании, способствуют взаимопониманию.

Однако согласна с теми, кто считает, что чаще всего о своих реальных доходах или потерях от трейдинга, трейдеры предпочитают всё-таки не озвучивать публично. И «умалчивание» может быть не только из-за неудач в трейдинге.

Есть такое крылатое выражение: «Деньги любят тишину»©.

В зависимости от размера лота при торговле, валютной пары и валюты счёта трейдера, одно и то же количество пунктов прибыли или убытка может сильно различаться в суммах.

Немного примеров исчисления пунктов в денежном выражении в валюте торгового счёта привожу по ходу описаний далее.

О лотах (и немного о кредитном плече):

В магазине или на рынке мы приобретаем товар в каком-то количестве, исходя из принятых по нему единиц измерения (штуки, литры, килограммы и т.д.).

При сделках на Форекс трейдер оперирует лотами(объёмами).

Один стандартный лот равен 100 000 единиц базовой валюты. Для выбора такого размера лота(объёма) открываемой торговой позиции, в ордере проставляется в соответствующей строке значение 1.00.

Для удобства расчётов, поддержания ликвидности, бо́льшого количества участников, в целях уменьшения манипуляционной составляющей, на Форекс доступно торговать и меньшими размерами лота.

Совет

Величина минимального возможного для открытия торговой позиции лота и минимальный шаг его изменения зависят от дилера. У кого-то из них минимально возможный лот(объём) равен, например, 0.10 (10 000 единиц базовой валюты), у кого-то 0.01 (1 000 единиц базовой валюты).

Далее:

Поскольку за счёт маржинальной торговли (кредитных плеч) требуются гораздо меньшие суммы для открытия торговых позиций, то, например, при плече 1:100, лот(объём) по ордеру, равный 0.10, составляет 100 единиц базовой валюты.

Возвращаясь к описанию по лотам:

Минимальные шаги изменения лота могут быть равны как 0.10, так и 0.01.

При минимальном шаге изменения в 0.01 и достаточности средств трейдера, он может выбирать размер лота(объёма) открываемой им позиции, например: в 0.01 лота, или 0.02, или 0.03, или 0.04, …, или 0.11, 0.12 и т.д. до максимально допустимого.

А при минимально доступном шаге лота в 0.10, можно варьировать/торговать лотами(объёмами), увеличенными или уменьшенными только на 0.10. То бишь, возможны размеры лота(объёма) одной открытой торговой позиции в 0.10 лота, или 0.20, или 0.30, … , или 1.10, 1.20 и т.д. до максимально допустимого.

Выбирая себе при открытии торговой позиции размер её лота(объёма), желательно соблюдать следующее правило: совокупный риск по открытым позициям — не более 5% для торгового депозита (т.е., не более 5% собственных средств трейдера).

Стоимость одного пункта движения цены для трейдера, определяется размером лота(объёма) открытой им торговой позиции и финансовым инструментом. Бо́льше величина лота — бо́льше приносит прибыли или убытка один пункт движения цены.

От размера плеча стоимость одного пункта не зависит. При разных размерах плеч пункт прибыли/убытка одинаков при прочих равных условиях.

Обратите внимание

Так, например, при лоте(объёме) открытой торговой позиции, равном 1.00, один пункт движения цены четырёхзначной пары EUR/USD — это 10$ прибыли (или убытка); при лоте 0.10, один пункт движения этой валютной пары равен одному доллару США; при лоте 0.20, один пункт будет равен двум долларам. Вне зависимости от размера плеча.

Существуют ещё мини и микро счета, но стоимость пункта в них вы можете рассчитать самостоятельно в специальных бесплатных калькуляторах трейдера на сайтах дилеров, предоставляющих возможность потренироваться и/или потестировать торговые стратегии на центовых демо- и реальных счетах.

О марже и маржин коле:

Вне зависимости от того, сколько планирует трейдер получить дохода от сделки, для открытия торговой позиции у него на счету должна быть сумма, не менее величины залога.

Этот залог, резервируемый дилером на счету трейдера при открытии торговой позиции, называется маржой.

Торговля с применением залога(маржи) называется маржинальной.

В денежном выражении, размер маржи зависит от величины лота открытой позиции, кредитного плеча, валюты торгового счёта и курса торгуемой валютной пары.

Например, при открытии торговой позиции по EUR/USD лотом 0.10, наличии на торговом счету собственных средств трейдера в размере 10 000$, плюс ему предоставлено кредитное плечо 1:100, курс EUR/USD = 1.

3790, то залог составит порядка 138 долларов (один четырёхзначный пункт движения курса будет приносить 1$ прибыли или убытка, а 100 пунктов будут равны 100$ прибыли или убытка, как и при торговле на этих же условиях по этой валютной паре, но с меньшим кредитным плечом и, соответственно, большей маржой, чем здесь в примере).

Всё что есть на торговом счёту трейдера свыше зарезервированной маржи по уже открытой им позиции, т.е., 10 000$ личных денег трейдера минус ≈ 138$ залога, это ⇒ ≈ 9 862$ доступно трейдеру для проведения других торговых операций.

При этом с каждой последующей открытой позиции будет резервироваться залог и, соответственно, будет уменьшаться сумма свободных средств для открытия последующих торговых позиций и/или для вывода с торгового счёта на какой-то обычный расчётный.

Важно

При закрытии позиции сумма залога возвращается в свободные для торговли и/или вывода с торгового счёта средства трейдеру.

Трейдер может задействовать в торговле сразу всю имеющуюся на его счёту его сумму средств (в примере это 10 000$), открыв одну или несколько торговых позиций по принципу: «…гуляем на фсё!…», но это слишком рискованно и является грубейшим нарушением правил личного мани менеджмента.

Если трейдер не ставит стоп-лосс и/или средств на его торговом счету мало (изначально или уже), а цена намного ушла в невыгодную сторону, то он может столкнуться на практике с таким понятием как маржин кол. В неформальном общении это ещё называют встречей с дядей Колей или, что дядя Коля пришёл.

Маржин кол (margin call) — это уровень остатка средств на торговом счёте, при котором для продолжения торговли трейдеру может потребоваться пополнить этот счёт.

Уровень маржин кола определяется регламентом дилера. Может составлять, например, 30% или сколько-то других процентов от маржи (залога) по открытой позиции.

Исходя из примера, что открыта торговая позиция по EUR/USD лотом 0.10, своих собственных средств у трейдера на счету до её открытия было 10 000$, плюс ещё ему предоставлено кредитное плечо равное 1:100, торговый счёт в долларах, курс EUR/USD — по четырёхзначным котировкам и равен ≈ 1.

3790, залог ≈ 138 долларов, то с маржин колом трейдер может столкнуться, если сумма его торгового счёта уменьшится до такой степени, что не только вообще не останется свободных средств из его собственных на счету (т.е.

, в результате неблагоприятного движения цены и/или его/чьих-то действий/бездействия, не останется его собственных ≈ 9 862$), но и от залога в ≈ 138$ уцелеет только 30%.

При достижении уровня маржин кола, дилер обычно высылает требование о пополнении торгового счёта.

Также регламентом дилера оговаривается уровень остатка на торговом счету (stop-out level), при котором сделка подлежит принудительному закрытию.

Совет

Например, это может быть 10 или сколько-то других %-в от маржи. Сами понимаете по смыслу, что уровень стоп аута не может быть больше уровня маржин кола.

При условиях из примера выше и, например, если по регламенту stop-out level = 10%, дилер принудительно закроет торговую позицию, если остаток собственных средств трейдера на счету снизится из-за убытка до того, что от собственных средств трейдера (т.е., без учёта плеч) останется лишь 10% залога.

Таким образом, получается, дилер безопасит себя от растраты предоставленного им торгующему кредитного плеча, а трейдер, по факту, не «влезает в долги» к диллеру из-за предоставленных ему плеч.

Соответственно, в случае фатальных для торгового счёта убытков, трейдер не теряет свыше своих собственных средств и не становится должником у дилера.

Т.е., ещё пример, если по вышеприведённым условиям на счету у трейдера было своих собственных не 10 000, а 1 000 долларов до открытия позиции, а затем, при открытии позиции, из них 138$ было зарезервировано в качестве залога.

То чтобы наступил маржин кол, например, требуется неблагоприятное движение курса 4-х значной пары EUR/USD в одну сторону в размере более 900 пунктов (1 000$ — 30% от маржи по открытой позиции).

По пятизначным котировкам EUR/USD — это более 9 000 пунктов.

Убыток, измеряемый таким огромным количеством пунктов за одну сделку, может быть, например, при «шпильке» после выхода значимой новости.

Либо если трейдер, используя очень неправильную торговую стратегию, вступил в торги в неправильном направлении перед, во время или после разворота цены в мощный долгосрочный тренд в противоположную сторону.

Обратите внимание

И затем решил «пересидеть» убытки в надежде, что когда-нибудь цена развернётся в благоприятную сторону.

В последнем случае, его торговый капитал изо дня в день дополнительно будет потихоньку поедать swap, если величина этого своп отрицательна. Или наоборот, будут прибавляться к счёту ежедневно небольшие суммы, если swap положительный. Т.е.

, если на торговом счету имеются переходящие на следующий день открытые торговые позиции, то по ним тогда начисляется своп. Более подробно о своп есть по ссылке чуть выше в первом предложении этого же абзаца. Где слово «своп» выделено синим шрифтом.

Если кратко, то если нет открытых позиций, переходящих открытыми на следующий день, то своп не начисляется ни положительный, увеличивающий немного сумму на торговом счёту, ни отрицательный, уменьшающий.

О кредитном плече:

Величина его, как упоминала выше, выбирается трейдером самостоятельно из доступных у брокера и определяет сумму средств для открытия и поддержания торговой позиции (маржу).

Смена размера кредитного плеча оговаривается условиями брокера.

Какой-либо дополнительной платы за его использование (% и/или комиссии) с трейдера не берётся, как правило. Убытки от предоставления кредитного плеча брокер не несёт за счёт резервируемой маржи по открытым торговым позициям. Поэтому и предусмотрен уровень маржин кола и stop-out level.

Размер плеча не влияет на стоимость одного пункта прибыли или убытка. Т.е., один пункт прибыли/убытка одинаков при разных размерах плеч при прочих равных условиях (лота, финансового инструмента и т.д.).

Применение трейдерами кредитных плеч имеет массовое распространение на Форекс.

Чем меньше величина плеча, тем большие суммы маржи требуются для открытия торговых позиций и, наоборот, чем выше плечо, тем меньше залог.

При равных торговых действиях, одной и той же выбранной валютной пары, равном размере торгового счёта, лота и прочего, у трейдера с меньшим кредитным плечом:

  • Та же стоимость одного пункта движения цены по сделкам, что и у трейдера с бо́льшим кредитным плечом.
  • При неблагоприятном движении цены остаток на счету может раньше достигнуть уровня маржин кола или, что хуже, stop-out level, при котором его позиция закроется принудительно.
  • Из плюсов меньшего размера кредитного плеча: если при пересиживании убытков цена в последующем не развернётся в благоприятную сторону и для трейдера с бо́льшим плечом, то в итоге у того, у кого было при stop-out level меньшее кредитное плечо (естественно при условии равенства остальных параметров: лота, финансового инструмента и т.д.), при принудительном закрытии позиций по стоп ауту останется бо́льший остаток средств на счету. За счёт разницы в сумме исчисляемых из размера залога процентов. /*Однако для совершения дальнейших торговых сделок по этому же или подобному финансовому инструменту, трейдеру потребуется пополнить торговый счёт.*/

Мои рекомендации:

  • Это, имхо, всё же не использовать кредитное плечо выше 1:100.
  • Не «пересиживать» убытки. Лучше закрывать ордера с небольшим убытком при неудачной торговой операции, чем видеть как курс движения цены всё больше и больше «поедает» торговый счёт.
  • Вне зависимости от размера плеча, для открытия торговой позиции имейте на своём счету достаточно денег, чтоб небольшое убыточное для вас движение цены не привело к маржин колу и стоп ауту. В т.ч., не торгуйте большими для вашего депозита лотами(объёмами). Смотрите в принимаемых вами соглашениях с дилером информацию: о предоставляемых им плечах и условиях, когда дилер может менять их размер; об уровнях маржин кола и стоп аута (у разных дилеров они могут значительно отличаться). В т.ч., смотрите это для верности своих расчётов, а так же для того, чтобы если что не удивляться «поимке» вами достаточно неприятных для своего торгового счёта событий.

Источник: https://dipaches.blogspot.com/2013/12/chto-takoye-punkt-lot-marzha-marzhin-kol-kreditnoye-plecho-na-foreks.html

Ссылка на основную публикацию